Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Döviz Kuru Tahmininde Parasal Model ve Yapay Sinir Ağları Karşılaştırması
Yazar(lar): Filiz Ozkan
Cilt: 3
Sayı: 1
Yıl: 2012
Sayfa: 27-39
ISSN: 1309-2448
Özet

Döviz kuru yatırımcılar için önemli karar mekanizmalarından bir tanesidir. Döviz kurunun kısa periyotlarla değişmesi ve oynak olması nedeniyle, yatırımcılar riskleri azaltmak için etkili bir yönteme ihtiyaç duymaktalar. Bu çalışmada son yıllarda tahmin problemlerinde etkili olarak kullanılan Yapay Sinir Ağları ile yapısal döviz kuru tahmin metotlarından bir tanesi olan Parasal Modelin tahmin performansları karşılaştırılmıştır. Çalışmada Türkiye’ye ilişkin Amerikan Doları ve Avro döviz kuru tahminleri yapılmıştır. Modellerde yerli ve yabancı ülkeye ait enflasyon, para arzı, faiz oranı ve milli gelir ekonomik verileri kullanılmış, Amerikan Doları için 1986-2010, Avro için ise 1999-2010 dönemi ele alınmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında son zamanlarda tahmin problemlerinde sıkça kullanılmaya başlayan YSA’nın yüksek tahmin gücüne ulaştığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Döviz kuru tahmini, Parasal model, Yapay sinir ağları, Avro, Amerikan Doları
JEL Sınıflandırması: F31, C13, C45

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text