Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Kalitatif VAB Modelleri ile Türkiye’de Durgunlukların Kestirimi
Yazar(lar): K. Batu Tunay
Cilt: 2
Sayı: 4
Yıl: 2011
Sayfa: 51-72
ISSN: 1309-2448
Özet

Bu çalışmada, 1986-2010 dönemi verileri kullanılarak Türkiye’de durgunlukların örneklem dışı kestirimlerinin yapılması amaçlanmıştır. Her düzeydeki karar alıcılar açısından, durgunlukların kestirilmesi alınan kararların etkinliğini arttıracağından önemlidir. Kestirim tekniği olarak, kalitatif ve/veya kesikli değişkenlerden elde edilen bilgiyi vektör ardışık bağlanım (VAB) modeline dahil eden Kalitatif VAB yöntemi kullanılmıştır. Kalitatif VAB yöntemiyle, bilindik VAB modeli öngörülerinden hareketle durgunluk gibi kalitatif değişkenlerin dinamik kestirimleri yapılabilmektedir. Bu yöntemle ulaşılan bulguların yorumlanması ve değerlendirilmesi de oldukça kolay olmaktadır. Elde edilen bulgular, gelecek yirmi aylık dönem boyunca Türkiye’de bir durgunluk olayının meydana gelmeyeceğini göstermektedir. Bununla birlikte, 2014 sonrası dönemde bir durgunluğa girilmesi olasılığının artacağı beklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Durgunluklar, kestirim, Gibbs örneklemesi, durum-uzay modelleri, Kalitatif VAB modelleri

JEL Sınıflandırması: C32, C35, E32, E37

http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

User Log in

Username

Password

  

Remember Me

Register
Lost Password ?